vix指数本身是不能交易的，但是有vix期权和vix期货可供交易员使用。 etf兴起后，便出现了vxx和uvxy两个看多vix的etf。那么做空vix的etf则是xiv。 日前美股自高位回调，相伴而生的是"恐慌指数"vix的强势回归，这令一度"闭着眼睛就能赚钱"的做空vix策略顷刻之间 VIX指数期货仅在全电子盘交易的CBOE期货交易所(CBOE Futures Exchange, CFE)上市，这在初期造成了一些问题，由于当时很少有期货经纪商在CFE交易，投资者可能难以购买VIX指数期货。 2006年2月开始，VIX指数期权成为第一个普及型的可交易的VIX指数衍生产品。 东北证券首席经济学家 付鹏表示： " VIX的contango结构（远期升水）是正常的，目前来看在10-12月份之间的定价给出了一个不小的backwardation（远期贴水）， 这或许意味意味着市场认为10-12月份可能会有一些什么风险性的事件出来。 图：VIX和结构 (.vix) 波动率指数 图表 当前市场的图表，可体现某段时间内的市场价格变动。可用于查看市场走势。 差价合约交易的损失风险可能很大，您的投资价值可能会有波动。差价合约为复杂的金融产品，由于杠杆作用而存在迅速亏损的高风险。 芝加哥期权交易所波动性指数（vix指数）1985年-2012年vix指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。通常被称为"恐慌指数"或"恐慌指标"，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。 Vix etf 並不能反映vix指數，這是所有vix衍生產品的共性問題，衍生產品的漲幅和vix指數的漲幅不符，甚至變化方向不同。 Vix etf的風險很大，由於是對波動性進行交易，而波動性的影響因素繁雜，意外事故或者一段高波動期都有可能淘汰這些產品。 vix 指数编列的方式主要以s&p500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当vix指数越高时，表示投资人预期未来指数
做多恐慌指数，用期货还是期权？ - 【本文首发于2016年10月12日，阅读请注意时效】 年底之前有大选和加息两件不确定性事件，很多人想做多波动性来对冲自己的仓位。 先照顾下不明白的小伙伴，我从头解释一下。 从前有个指数，叫恐慌指数，代码是vix。它是用标普500的期权波动率计算出来的
大参考 2113 就有交易者 指数 （trin）波动 率指 数(vix) 5261 交易者指数（ 4102 trin） 利用股票指数和期货 合约 1653 来进行。 指数种类很多，以美国为例主要有标准·普尔混合指数、道—琼斯平均指数、纽约证券交易所混合指数等。 VIX指数 - 维基百科，自由的百科全书 vix指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。 通常被称为“恐慌指数”或“恐慌指标”，它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。. 波动性指数的概念，以及基于此种指数的金融工具最早是由梅纳赫姆·布伦纳教授和丹·盖莱 做空VIX正当时 - 集思录 而vix的期权底层本质上就是vix指数，更准确一点说，底层是期权到期日当天的vix预期值。 除了vix期货和期权，还有vix的etf，也就是可以像股票一样交易的跟踪vix的基金。其持仓其实就是vix期货，比较常见的有vxx和vxz。 除了做多vix的，还有反向做空vix的标的 VIX_百度百科
zt VIX系列的交易基金 - 新手入门区 - 经管之家(原人大经济论坛)
2010年3月30日 每日的VIX指数是由期权隐含波动率加权计算得到的。 虽然我非常 2006年2月开始 ，VIX指数期权成为第一个普及型的可交易的VIX指数衍生产品。 2016年5月11日 对S&P500指数来说，投资者可以通. 过交易S&P500指数期权和（或）VIX期权. 来对 波动性信息进行处理。因此，本文同. 时调查了标的股票、期权、波动 2018年3月23日 大多数时间，VIX波动率与指数表现都呈反比关系。若投资者认为未来标普500指数将 大幅下跌时，可以买入VIX指数期货进行单边投机或对已有股票 2016年12月6日 但VIX 指數實務上是無法在市場上直接交易，而是由衍生的VIX 期貨或VIX 期貨ETF 等商品呈現，可選擇VIX 期貨或VIX 期貨ETF 等波動率相關商品 2016年12月18日 看的到、可網路交易的VIX指數』 VIX 波動率指數，或者稱為「恐懼指數」，全名為「 芝加哥選擇權交易所波動率指數」（CBOE Volatility Index），為CBOE
原标题：vix恐慌指数年内涨逾240%，成预测市场波动率水晶球？ vix恐慌指数在投资者的推动下暴力上涨至金融危机以来最高水平。
大参考 2113 就有交易者 指数 （trin）波动 率指 数(vix) 5261 交易者指数（ 4102 trin） 利用股票指数和期货 合约 1653 来进行。 指数种类很多，以美国为例主要有标准·普尔混合指数、道—琼斯平均指数、纽约证券交易所混合指数等。
UVXY 指数和VXX 和 VIX 区别 （1）VIX，VIX FuturesVIX是衡量市 …
vix与vxxb（标普500vix短期期货etn）之间也有着值得注意的关系。首先，vxxb追踪vix期货，并不是vix本身。作为电子交易基金（etn），vxxb可交易，但vix不可交易。 vxxb是交易波动性的绝佳方式，通常在股市下跌时上涨，反映短期波动性突然上升。 尽管vix本身不能交易，但是有vix期权和期货，以及vxx和uvxy两种看多vix的etf。很多投资人认为市场大跌往往伴随着vix指数的大涨，所以常常选用vix的期权、期货或交易vxx和uvxy作为对冲工具。 在a股的这种特殊市场情况下，ivix就很难起到v VIX误差和期权波动率交易策略,1. 波动率指标及其衍生品1.1 波动率指标VIX：随着标普500指标（SPX）期权交易量的不断增大，其对应的不同行权价和不同到期日期权隐含波动率一定程度上反映了市场上对SPX今后变化的期望。用这些隐含波动率导出一个波动率指标有利于度量这种市场上的期望，也是波动 标星★ 置顶 公众号 爱你们 ♥ . 作者： 包赞、王小青@zs 摘要： 1、vix发展历程：vix的发展经历了两个阶段，第一个阶段是1993年到2003年，利用隐含波动率的方法来计算指数，该算法基于b-s公式，通过期权价格反算隐含波动率得到对预期波动率的估计。2003年，cboe同高盛合作改革了vix指数，并于同年9 从年初至今一直被诟病估值太高的美股，仍在旁若无人似的屡创新高。令人诧异的是，此前创下了24年新低的"恐慌指数"(vix)丝毫没有抬头的迹象，更有不少交易员预计，vix三四季度仍有可能下行。市场动能究竟发生了什么变化?vix不断走低的逻辑何在?拐点是否快要来了? 在此基础上，我们提出了一种基于布林线的vix 多空策略。在当前没有基于vix 指数的可交易资产的情况下，设计该策略的目的并不是直接交易vix 指数，而是籍此验证对vix 指数具有长记忆性的均值回复特征的认识，以及基于此认识实现对波动率预测的有效性。经回