来源：中金点睛2019年12月股债双牛，往前看，短期我们继续维持增长预期上修的配置主线，认为股票机会好于债券。2020年将以什么方式展开？我们认为可以从一些处于极致的指标找方向：cpi与ppi分化大，可从两者收敛中把握资产轮动；低库存，对增 我们将vix指数与道琼斯指数、标普500指数、纳斯达克指数和小盘股指数放在一张图表进行比较。从图中我们可以看出： 1.vix通常被称为恐慌指数，当股票市场下跌时，恐慌指数上升。 2.即便股市进一步下跌，但是恐慌指数vix并未进一步上升突破最近的峰值。 新的vix指数以美国股票的核心指数标准普尔 500®指数(spxsm)为基础，通过聚合 spx 看跌期权和看涨期权的加权价格来估计广泛的执行价格的预期波动性。 2014 年，cboe 增强了 vix 指数，将 spx weeklyssm 系列纳入其中。 根据此图表，vix 指数和比特币之间应该存在反向关系，并且这在 cboe 网站上的一篇文章中得到了证明，该文章解释了 vix 指数和比特币价格。 所以相关性似乎是在 vix 和比特币之间存在，而不是比特币和股市本身。 但是，过去三年，vix 指数在波动性方面表现 日本的实时股票 指数 英文版本 纽 约道琼斯 总共有30个股票 跖骨审查清单 上 海,深圳 ,香港 实时时间股票价格 所 有股票 名单 ,网页分析的股票 搜 索股票页 300秒自动更新 指数图表 美国 欧 洲 亚洲 南美 洲,其他 CHINA STOCK SEARCH Code(5or6digit) 日经指数期货 根据此图表， vix 指数和比特币之间应该存在反向关系，并且这在cboe 网站上的一篇文章中得到了证明，该文章解释了vix 指数和比特币价格。所以相关性似乎是在vix 和比特币之间存在，而不是比特币和股市本身。 股票有自己的基于市盈率的经济，两者的重叠
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股票图表基础知识-点线图 点数图是利用带方格的图表来记录、分析和预测市场交易价格变动趋势的图表。点数图的制作，首先是要选取比例合适的绘图纸，以纵轴代表价格，每一方格代表一个价格水平；横轴代表价格的变动，但注意这不代表时间，而是一列一列地表示 提供VelocityShares VIX Short Term E(VIIX)股票的行情走势、五档盘口、逐笔交易等实时行情数据，及VelocityShares VIX Short Term E(VIIX)的资讯、公司公告、研究报告、行业研报、F10资料、行业资讯、资金流分析、阶段涨幅、所属板块、财务指标、机构观点、行业排名、估值水平、股吧互动等与VelocityShares VIX Short VIX 指数（芝加哥选择权交易所波动率指数、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指数期货的波动程度，测量未来三十天市场预期的波动程度，通常用来评估未来分险， 因此波动率指数也有人称作恐慌指数。 VIX 指数虽然是反映未来三十天的波动程度，却是以年化百分比表示，并且 前瞻图表编辑是一款免费的帮助用户快速简单生成图表的工具，可在线编辑实时预览，下载导出不同的图片格式，以及保存 vix指数冲破日图表下通道阻力区激增约20% 2016-09-14 10:11:56 和讯 作者：Darren Chu, 注册金融分析师（Tradable Patterns创建人） AvaTrade是全球最权威的外汇交易公司,致力于为用户提供安全可靠的外汇交易平台,最新MT4平台下载,16种国家语言1对1服务,提供实时外汇资讯等. 提供恐慌指数期货短期合约etf(vixy)股票的行情走势、五档盘口、逐笔交易等实时行情数据，及恐慌指数期货短期合约etf(vixy)的资讯、公司公告、研究报告、行业研报、f10资料、行业资讯、资金流分析、阶段涨幅、所属板块、财务指标、机构观点、行业排名、估值水平、股吧互动等与恐慌指数期货短期
而表征市场恐慌情绪的股市波动率指数（vix指数）则已经超过了雷曼倒闭之后的高点。可以说，目前美国股票市场的恐慌情绪更甚于次贷危机时期。（图表 1） 新冠疫情前景的高度不确定性，是美股近期大幅下跌的最主要原因。
Smart Beta. 策略. 是. 以非市值加权为代表，通过透明的、基于规则或量化的 方法，投资特定领域或目标，以捕捉风险溢价，获取卓越的风险调整收益，实现 vix 指数编列的方式主要以s&p500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当vix指数越高时，表示投资人预期未来指数波动将加剧。 vix指数曾在8月1日时突涨，达到约17.5点， 当时股价暴跌，对地缘政治风险的担忧使得市场参与者争相获取保护。 图表 - 芝加哥期权交易所波动率 1. 股票价格对数收益率的分布. 由伊藤引理，股票价格S和时间t的函数G服从以下过程： 令 G=lnS. 于是. 从而. 其中μ和σ为常数，G=lnS 是一个广义的维纳过程，从0到T时刻. 于是， 因此，股票价格的对数收益率服从正态分布。 2. 偏度Skewness VIX指数跌2.67点或7.6%，报32.61。(fc/w)阿思达克财经新闻网址: www.aastocks.com
渣打：若恐慌指数vix跌至这一水平，标普500将重返3000点 2020.05.22 00:03:16腾讯证券. 原标题：渣打：若恐慌指数vix跌至这一水平，标普500将重返3000点 来源：腾讯证券 腾讯证券5月22日讯，在美股市场周四的交易中，国际形势的发展在一定程度上削弱了投资者对股票等高风险资产的兴趣。
这些数据计算方法的文档可以在交易所网站上获取。 某些常用的波动率指数举例 如下，包括股票指数，ETF或单个股票，这些指数测量的波动率对象列在括号中。 VIX 2020年3月19日 程，放大市场波动，即：股票下跌-VIX 上升-做空VIX 的ETP 买入VIX 看. 涨期货对冲- VIX 图表1：美国ETF 规模和数量增长；十亿美元. 来源：ICI，中泰 當指數愈高意味投資人對股市狀況感到不安；當指數愈低，表示市場上的股票指數 變動將趨緩。 想要看VIX指數可參考：http://stockcharts.com/h-sc/ui?s 2020年3月17日 与股票风险补偿不同，短期波动率风险补偿处于不寻常的水平（见下图）。以标普500 指数的市盈率（P/E）作为股票风险补偿的指标，目前的水平 2020年3月15日 关于资产波动率的理解，我想最直观的方式就是从下面这张图开始：. 这是A股票和B 股票一年间的走势曲线，找一个炒过股票的散户随便一问哪只股票
$(vxx)$ 做多vix短期期货指数 是由vix衍生出来的etf中交易最活跃的一只，投资者悲观情绪蔓延，恐慌指数再度高企，vix飙涨，而跟踪恐慌指数的etf vxx也随着狂涨。同期，标普500 etf spy下跌。 $(vxz)$ 做多vix中期期货指数 $(uvxy)$ 两倍做多vix短期期货指数
黄金与其它资产在过去三个月内表现出一些极端相关性情况。所谓的"极端相关情况"是指：黄金与股票、债券以及原油的负相关性升至几十年高位 三日后（3月12日），vix指数触及70关口。 【vix指数走势和股市走势有什么关系？】 当vix指数快速飙升，往往是股市大跌时，因为交易员和投资者会使用vix指数期权来对冲其股票头寸。 因此当vix指数高企，意味着市场极度恐慌，往往伴随着股票大量抛售。 2月初两个交易日，美国股票市场出现了连续两日大跌，跌幅记录均可载入历史史册。从分时角度看，两个交易日中，对比道指（美国-30）的分时表现，vix的波动率与其形成了明显的负相关性表现，并且波动幅度远大于同期道指表现。 当vix波动率暴涨暴跌时 我们应该买入什么？附"低风险高收益"的低波动率策略. 当vix波动率暴涨暴跌时 我们应该买入什么？vix波动暴跌创出24年来新低给了我们什么提示。这是否又是一场新的投资机会？继欧洲法国大选顺利落幕后，全球避险情绪降 东方财富网数据中心提供证券市场全面的数据服务,将股票数据、基金数据、经济数据进行优化整合,为您的投资提供重要依据