一、行业轮动策略简介 行业轮动是利用市场趋势获利的一种主动交易策略，其本质是利用不同投资品种强势时间的错位对行业品种进行切换以达到投资收益最大化的目的。通俗点讲就是根据不同行业的区间表现差异 性进行轮动配置，力求能够抓住区间内表现较好的行业、剔除表现不佳的行业，在 本帖最后由 wwqqer 于 2015-8-16 19:19 编辑 . 想要随时跟踪最新投资研究，请点击头像下方"加关注"。关注成功后，查看这里即可：关注的帖子。 自从Jegadeesh和Titman首先在1993年Journal of Finance上发表了动量因子（Momentum Factor）的研究成果之后(Jegadeeshand Titman, Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for 因子动量与动量因子. 文献来源: Ehsani S , Linnainmaa J T .Factor Momentum and the Momentum Factor[J]. Social Science Electronic Publishing, 2017. 推荐原因： 本文研究结果表明动量不是一个独立的因子;相反，一个动量"因子"是其它因子的时序相关的综合。 交易动量的投资者会间接将因子相乘。 动量策略的应用涵盖多个金融市场，不仅限于股票市场，在期货，外汇等市场上也很多见。对于许多交易者来说，动量交易是一个陌生的概念。动量你可以看做是加速和减速的概念。 假设，螺纹钢（rb）的收盘价只比前一天的收盘价高出 1 个点，那么加速度为零。
直到目前为止，对于量化交易的界定，仍然存在着比较大的分歧。因此，为量化交易策略给出定义，应该是一件会导致争议的事情。为了尽量减小一个明确定义受到质疑的可能性，本人采用了相对而言较为稳妥的处理办法，即贴近字面意思进行解释。不过，出于一个研究人员的偏执，作者同时对策略
零起点Python大数据与量化交易 - 适AT - 博客园 零起点Python大数据与量化交易 第1章 从故事开始学量化 1 1.1 亿万富翁的“神奇公式” 2 1.1.1 案例1-1：亿万富翁的“神奇公式” 2 1.1.2 案例分析：Python图表 5 1 动量因子与诺奖得主Thaler | python派量化交易社区 动量因子与诺奖得主Thaler 【科技新闻入口】 【python派期货跟单软件】 【Quicklib首页】 【mdshare.cn行情数据中心】 【开户中国】 【酷操盘手】 【量化界】 【python派社区】 【python资源导航】 你好，做量化的朋友,请加群点击链接加入群： AI量化投资课程-优达学城丨Udacity中国官网 通过 Python 处理历史股票数据，制定交易策略，并优化多因子模型。 运用动量交易策略，并测试其是否具有盈利的可能性。使用某给定股票的历史数据，并根据动量指标生成交易信号。然后，对该信号进行估算并产生预计回报。最后，执行统计测试，确定信号 清华-尹成老师-Python量化交易day7-6-6动量交易计算-尹成的在线 …
一、策略简介动量交易策略源于股票或期货市场中的动量效应，所谓动量效应是指过去一段时间的收益较高的资产价格，那么，资产在未来一段时间内同样也能获得较高收益。同样的，如果某一资产价格过去的波动越大，那么在未来的一段时间内这部分资产价格的波动同样也大，也就是惯性效应。
量化投资：以Python为工具 (蔡立耑) 完整pdf扫描版[67MB],这本书讲解量化投资的思想和策略，并借助Python语言进行实，对Python编程语言进行介绍，通过学习，读者可以迅速掌握用Python 语言处理数据的方法，并灵活运用Python 解决实际金融问题等，欢迎免费下载
Python量化交易学习笔记（19）——连续下跌买入止盈止损卖出策略. Python量化 交易学习 量化交易入门阶段：动量策略和均线结合又会怎样？ 量化交易入门阶段：
手把手丨10分钟教你看懂K线图交易策略（附python绘图代码） | … 现代K线图之父史蒂夫尼森认为，通过“蜡烛图”进行正式交易是自19世纪50年代开始的。 在本文，我们要重点解决以下两个问题： 1、使用Python绘制K线图. 2、通过“三日K线”了解K线图的交易策略. 使用Python绘 … 量化交易相关干货合集~ - newsmth.net 动量交易策略 度量动量 配对交易 凸优化(Convex Optimization)介绍 时间序列波动率估计 上证指数十年走势 交易策略中的参数优化问题 被动型投资 不同市场对同一指数的追踪 量化缠论系列 【量化缠论】之分型、笔、线段识别 【量化缠论】应用之维克多1-2-3法则 量化投资以python为工具 pdf|量化投资以python为工具下载 蔡立 … 量化投资以python为工具是一本量化投资优质工具书，由蔡立耑编著。全书主要介绍了Python的入门级操作及Python语言的介绍和安装，并由浅入深的为读者讲解了Python语言和Python量化的重要操作知识点，可以快速的帮助用户完成Python语言的入门，了解并掌握Python语言和Python量化，非常适合编程初学 … 移植Python量化交易TA-Lib库到函数计算-阿里云开发者社区
用Python实现价格动量分析的量化交易策略_qq_25863231的博客 …
介绍了如果快速、低成本地部署python量化交易策略，便于可视化进行多策略管理，喜欢的朋友请点下关注，需要获取视频中代码的朋友可以关注微信公众号"千千的量化世界"获取下载。 【译】Python 金融：算法交易 （3）用Python构建交易策略 2018.12.17 11:24 377浏览 既然你已对数据做了初步分析，那么是时候创建你的第一个交易策略了。 聚宽（JoinQuant）量化交易平台是为量化爱好者（宽客）量身打造的云平台，我们为您提供精准的回测功能、高速实盘交易接口、易用的API文档、由易入难的策略库，便于您快速实现、使用自己的量化交易策略。 发信人: miranda0408 (miranda0408), 信区: Python 标 题: python做量化交易干货分享 发信站: 水木社区 (Fri Feb 26 13:17:27 2016), 站内 最近程序化交易很热，量化也是我很感兴趣的一块。 TA-Lib，全称"Technical Analysis Library", 即技术分析库，是 Python 金融量化的高级库，涵盖了 150 多种股票、期货交易软件中常用的技术分析指标，如 MACD、RSI、KDJ、动量指标、布林带等等。 TA-Lib 可分