RQAlpha 对接 vnpy 的扩展 Mod（qalpha-mod-vnpy）。可通过启用该 Mod 来实现期货策略的实盘交易。 报表输出. 图表：matplotlib 报表：XlsxWriter. 辅助工具. 命令行工具：click. 回测流程 回测系统流程图. 策略运行方式. 日回测流程图. 数据源. 事件机制 事件源. 获取回测时间段 交易策略回测软件无疑是很多交易员可能考虑的一种工具，这其中最为知名的策略回测软件当属Forex Tester。 而Forex Tester在海外早已受到市场认可，因此，其已经更新到Forex Tester 4版本。 ma_break 交易策略是日内交易策略，无隔夜风险，依据均线和当前收盘 尾盘退出，具体见正文。 回测结果：初始保证金100000 元，2010 年盈利437400 元，交易1195 次； 2011 年盈利281640 元，交易1572 次；2012 年盈利190740 元，交易1550 次； 《从编程小白到量化宗师之路》系列课程是一套综合性实战课程，涵盖股票，期货，虚拟货币等的交易方法和策略手段。 《BackTrader从数据采集到实盘交易》是本系列的第一个C类初级课程。本网站的课程宗旨是缩短个人或小型投资者与大型机构投资者之间的的 《建立稳固的交易系统 和回测结果一致，满足你的风险收益目标的股票期货交易策略》作者：基斯·费申 著,出版社：山西人民出版社,isbn:9787203096894。本书记录了过去5年中全球的资金管理人的业绩表现，说明了衡量交易策略表现的指标，剖析了获得"可交易策略 本文着重介绍了如何使用backtrader进行股票组合量化回测，回测实例仅供参考，不构成任何交易建议。 文中构建的"动量+趋势跟踪"策略，并没有对相关参数进行优化，而且股票组合的选股范围较小（待选股票只有24只，而每次交易组合不超过10只），不同交易
2019年6月21日 MATLAB (www. mathworks. com)是在大型机构工作的量化研究员和交易员最常用 的回测平台之一。它是测试大型股票投资组合策略的理想工具(
策略交易平台. 国信TradeStation平台. 国信TradeStation平台是一款由国信证券和美国TradeStation公司联手打造的专业交易平台，支持股票、融资融券、股指期货、商品期货、期权、港股通多品种交易。 平台可自由获取海量金融大数据，内置策略回测和自动化交易功能 本书首先对量化交易策略的历史、内涵和特点进行了简述，然后给出了量化交易策略的基本研发流程。 书中介绍了策略研发中的一些注意事项与应对方法，随后通过两个例子说明了择时策略和选股策略的基础研发框架；在介绍推进分析这一回测技术的基础上，又 股票回测是指设定了某些股票指标组合后，基于历史已经发生过的真实行情数据，在历史上某一个时间点开始，严格按照设定的组合进行选股，并模拟真实金融市场交易的规则进行模型买入、模型卖出，得出一个时间段内的盈利率、最大回撤率等数据。 为何要编制转债指数与进行策略回测？报告（下）》2019.11 转债指数与策略回测分别是什么？本质上，两者是同一种事物的不同表现 转债指数编制与策略回测 ——债券量化专题系列（一） 核心观点 转债投资者需要简单有效的业绩评价标准或历史回测工具。 量化交易,量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种"大概率"事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
2017年2月9日 回测（backtesting）是根据历史数据来验证交易策略可行性和有效性的过程，它可 有效降低投资者在将该交易策略付诸实盘时的盲目性或风险，是量化
2017年11月8日 目前量化投资已经是美国比较成熟和广泛应用的主要策略大类之一。 的发展，A股 采用了T+1 的交易模式导致交易成本较大、缺乏有效的做空机制等。 开发理论和 技术的支持，量化选股回测平台开发过程所用到的主要理论与技术， 表现情况将 选择的股票或者策略应用到模拟交易中去，评价特定条件下的策略的 2019年7月31日 了解过一些股票交易的同学，可能知道K 线这种东西。K 线又称“蜡烛线”，是一种反映 价格走势的图线。它的特色在于，一个线段内记录了多 2016年7月20日 使用者可設定交易策略，並藉由本系統之回測報告得知交易策略過去的表現。本系統 分為伺服器端和用戶端，伺服器端採用ASP.NET MVC開發框架、 2018年8月5日 本篇介紹一個全新的【股票策略回測系統】，免寫程式，簡單操作的回測，讓 非常 重要的；而策略回測結果，通常有幾個部分:整體損益分析、交易頻率 其實，身為一個業餘交易者，上課閱讀還有研究是下班之後很重要的事。今天就利用 假日的時間，回去上次上課已經是一年多前的課堂上，感覺挺好的。 身為交易者， 2018年8月5日 本篇介紹一個全新的【股票策略回測系統】，免寫程式，簡單操作的回測，讓 非常 重要的；而策略回測結果，通常有幾個部分:整體損益分析、交易頻率
我经常发现在知乎、股票论坛上看到一些炒股的朋友在问，如何进行交易系统的历史回测。看来大家觉得对模型地数据验证是很有必要的。目前市场上已经有比较好的历史数据回测分析工具，我自己在用的是果仁网，可以回测10年的数据。
量化技术策略示例以及系统使用请参阅：量化教程. 5. abu量化文档目录章节. 本节ipython notebook: 择时策略的开发; 择时策略的优化; 滑点策略与交易手续费; 多支股票择时回测与仓位管理; 选股策略的开发; 回测结果的度量; 寻找策略最优参数和评分; A股市场的回测 RQAlpha 对接 vnpy 的扩展 Mod（qalpha-mod-vnpy）。可通过启用该 Mod 来实现期货策略的实盘交易。 报表输出. 图表：matplotlib 报表：XlsxWriter. 辅助工具. 命令行工具：click. 回测流程 回测系统流程图. 策略运行方式. 日回测流程图. 数据源. 事件机制 事件源. 获取回测时间段
基于策略模板快速开发趋势类量化策略，支持K线和Tick回测，提供多进程和遗传算法参数优化 算法交易 (AlgoTrading) 提供多种智能交易算法：TWAP、Sniper、Iceberg、BestLimit、Arbitrage、Grid、DMA等
MultiCharts，专业程序化交易软件，支持股票、期货、期权，提供量化分析选股，能自由编写策略，实现准确的数据回测，稳定执行自动交易期货和股票，在众多职业操盘手使用下，无疑是最好的程序化交易选择。 本书更像是一本量化策略回测报告书。本来初衷是想多了解一些如何评价多因子表现的内容，好像并没提到多少。同样或许是因为年代略久，介绍的以单因子和双因子为主。像目前动辄几百上千的私募产品因子库，书里也没有涉及。 那么以下我们就先从 [单股票均线策略] 的代码实现及进行日级别回测讲起吧。 1 确定框架： [单股票均线策略] 的主要策略框架： 5 日均线高于 30 天均线，则全仓买入股票 5 日均线低于 30 天均线，则卖出所持股票. 从我们日常交易的角度，一般交易者的行为可以 python进阶量化交易：扒一扒量化回测常见陷阱itpub博客每天千篇余篇博文新资讯，40多万活跃博主，为it技术人提供全面的it资讯和交流互动的it博客平台-中国专业的it技术itpub博客。 ai量化交易（一）——量化交易简介一、量化交易简介1、量化交易简介量化交易是以数学模型为交易思维，以历史数据为基础，以数学建模、统计学分析、编程设计为工具，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种大概率获利事件以制定交易策略。 掘金量化交易平台 等级: v3.10.0官方版 2018-11-29 70.0M 简体 下载推荐理由:掘金量化交易平台是最专业、最开放的量化交易平台，覆盖量化交易完整生命周期，支持策略研发，策略回测，仿真交易与实盘交易; 覆盖全球主要市场，覆盖所有主流开发语言。 版本：PC版 扫二维码安装