外汇衍生品市场共成交3.4万亿美元，同比减少29.1%。其中，外汇掉期、外汇远期和外汇期权分别成交3.3万亿美元、269亿美元和977亿美元，同比分别 掉期 交 2113 易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来 某一 时 5261 期相互交换 某种 4102 资产的交易形式。 更为准 1653 确的说，掉 期交 易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow）的交易。. 较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。 经常会被同事们问到m0、m1、m2 到底是什么意思？其实，关于m0、m1、m2 是什么的解释网上也不少。比如，下面的一段是从网上摘录的解释（不代表本人观点）：m0，m1，m2是货币供应量的三个定义，分别表示流通中的现金… 外汇掉期点方面，一季度末，各期限人民币外汇掉期点较上年末全面下降，相较去年年末，陡峭的掉期曲线现在变得相对平坦。其中，中短期限外汇掉期点下降幅度较大，隔夜至3m等9个期限掉期点由升水转为贴水。 根据 FXShell追踪的中国外汇交易中心的最新外汇交易数据，在全球外汇市场较为低迷的2月，大陆人民币外汇即期、掉期、远期交易持续1月下降趋势，其中远期交易减少近六成，仅有外币对即期交易有所上升。. 具体交易数据如下： 2月份，人民币外汇即期交易量为 3450.19 亿美元，比1月3975.94亿美元 2006年年末，中国银行(601988)外汇掉期交易的净估值损失达到45亿元。 《证券市场周刊》了解到，商业银行与人民银行的外汇掉期余额在2007年一季度有所减少，部分合约的结束意味着会对商业银行未来业绩增长有一定提振作用。
掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业
掉期期权（Swapping Options）掉期期权是指一种保证员工利益的期权,是带有一个期权结构的利率掉期或货币掉期交易。操作原理是当公司股票市价由于非经营性的外部原因下跌寸，公司收回原来发行的旧期权而代之以新的期权。这种期权实际上是一种可以调整行权价的股票期权，它可以解决由于股市的 外汇市场也是金融市场体系中的重要组成部分,是进行外汇和用外币计价的票据及有价证券买卖的市场,也可以说是一切外汇交易业务的总和,包括外汇 所以 80 年代以来，外汇掉期市场迅猛发展，全球外汇掉期日均交易量从 1989 1900亿美元增长到2004年的9440 亿美元，从1995 年起，全球外汇掉期交易 的日交易量已超过外汇即期交易和远期交易，至 2004 年，分别为外汇即期交 易和远期交易日交易量的 1.5 4.5倍。 交易员称，儘管掉期长端已经明显低於利率平价水平，但由於人民币近期走升，远期购汇和套期保值的需求减少，掉期长端向上的动力不足，且中资大行卖压不大，二者基本相抵。 受上述因素影响，即期交易和外汇掉期两大主要工具呈现不同走势。外汇市场结构变化也是重要因素，一级经纪商业务的减少与对冲基金、做市商交易减少密切相关，导致了即期市场交易萎缩。 在批发外汇交易中，交易商之间流动性供应出现明显分化。
鉴于中国银行代客远期净结汇连续14个月保持顺差，远期人民币汇率呈现持续升值预期，因此中国外汇储备规模保持平稳波动将是趋势。 尽管11月境外资本净买入人民币债券988亿元（约合135亿美元），仍未能改变当月外汇储备环比小幅回落的趋势。 中国央行发布最新数据显示，截至11月末，中国外汇
外汇交易方式与案例分析：掉期交易 外汇交易方式与案例分析:掉期交易 Diao 期交易(swap transaction) Shi 指将币种相同，但交易方向相反、交割日不同的 Liang 笔或两笔以上的外汇交易结合起来进行的 Jiao 易。 掉期利率 - 外汇 掉 期 当持头寸过夜时产生掉期操作，其结果是客户账户增加或减少固定的金额，金额的大小取决于交易货币的利率差、交易方向和交易量。 挂钩lpr的人民币货币掉期的积极作用挂钩lpr的人民币对外汇货币掉期 是指期初按照一定汇率交换本金 期间定期将美元利息 金风科技：海通证券股份有限公司关于公司开展利率掉期和外汇套期保值业务的核查意见. 日期：2019-08-24 附件下载. 海通证券股份有限公司 关于新疆 欧菲科技及控股子公司与境内外金融机构签订外汇衍生品交易合同，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，任意时点余额不超过等值美元12亿元且单笔金额不超过等值美元5000万元，交割期限与业务周期保持一致。 原标题：宁德时代拟开展商品和外汇套期保值业务 来源：原创 本报讯 国内动力电池制造商――宁德时代（300750）新能源科技股份有限公司（简称宁德时代）2月27日发布的公告称，为减少生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，公司计划
5．套期保值和掉期保值套期保值：核心采取反向交易，其中如果原来一笔交易受损，则后来做的套期保值交易就必得益，以资弥补。 掉期保值核心是购现售远或购远售现（也可以是购近售远或购远售近），两比相反方向的交易同时进行。
货币掉期又称“货币互换”，是一项常用的债务保值工具，主要用来控制中长期汇率风险，把以一种外汇计价的债务或资产转换为以另一种外汇计价的债务或资产，达到规避汇率风险、降低成本的目的。 远期外汇_百度百科 - baike.baidu.com 远期外汇交易(Forward Exchange Transaction）又称期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。远期外汇业务即预约购买与预约出卖的外汇业务，亦即买卖双方先签订合同，规定买卖外汇的币种、数额、汇率 递增型外汇利率掉期－金融市场专区－中国工商银行中国网站 目前外汇利率掉期浮动端利率包括1个月libor、3个月libor、6个月libor等。 二、适用对象 适用于以套期保值为目的、需要规避利率变动风险的法人客户，尤其是持有中长期浮动利率外汇贷款并希望前期减少固定利率支出的境内外法人客户。 2月份人民币外汇交易额环比减少逾三成 -外汇频道-和讯网
外汇掉期案例,掉期外汇交易例子。例1:某企业向外汇指定银行按i英镑= 1. 7109美元的汇率卖出10万英镑，买进17-109万美元，同时再按1英镑=1.7000美元的汇率买进3个月期的10万英镑.在这里，掉期率等于两笔外汇买卖所使用的汇率的差价，即掉期率=即期汇率(1.7109美元)一远期汇率(1.7000美元)=0. 011.外汇掉期
跨境贸易投资外汇管理便利化见成效， 企业减少"脚底"成本超3万公里. 第一财经 2019-12-26 11:45:59 听新闻. 作者：杜川 责编：于舰 外汇掉期风险如何控制？网贷之家外汇问答栏目提供外汇问答、外汇问答咨询、投资理财问答、互联网金融咨询问答等专业及时的问答服务,为广大投资理财用户解答疑问,了解更多投资理财咨询问答就到网贷之家外汇问答栏目